银行信贷个人消费信贷业务风控英语词汇手册

个人消费信贷业务风控英语词汇手册
一段时间前，我从第三方支付改变了我的职业生涯。作为一个产品，我需要经常与风险控制的朋友发生冲击，我被各种类型的英语单词搞糊涂了。后来经过一段时间的学习、培训和总结，总结成一篇短文。本文是我在团队内部的介绍，经过抗过敏后发表，希望对刚刚进入网络消费贷款业务的同事有所帮助。 Update 2017.06.22 1、新增加3.7--3.10； 2、更改2.1图片； 3、其他文本调整。 1.1 A card 释意：Application scorecard 批准评分卡，信用额度环节提交的数据取值规则。 举例说明： “审批”是指传统金融，指审批单。评分卡是对一系列客户信息的综合考虑。随着可以收集的客户信息的增加，信用额度的领导者不再满足于简单的if、else是逻辑的，但是想给每个材料权重和分数，根据客户的最终综合评分区分风险，根据分数线调整风险容忍度，评分卡应该出现。 1.2 B card 释意：Behavior scorecard 个人行为评分卡，对贷后管理可以收集的客户信息进行评分规则。 举例说明：和 A 类似的卡，B卡是一套评分规则，贷款后，根据收集用户拿钱后的行为轨迹，推断用户是否逾期贷款，是否可以继续向当前用户贷款。例如，客户在银行贷款后，去大多数其他银行贷款，你可以觉得这个人缺乏资金，可能无法偿还贷款。如果你再次申请银行贷款，你需要小心贷款。 1.3 C card 释意：Collection Scorecard 催款评分卡是判断逾期客户未来催款水平的评分规则。 例如：催款评分卡是个人行为评分卡的衍生用途，其作用是预测逾期贷款客户的催款范围。对于信誉较好的客户，不催款或轻催款就可以资金回笼。对于有长期贷款逾期倾向的客户，关键催款必须从逾期贷款开始。批评分卡、个人行为分卡、催款分卡常被称为“ABC卡”，用于贷前调查和贷中合信贷管理。 1.4 MIS 释意：Management Information System 管理系统。 举例说明：MIS_weeekly是MIS 从风险控制的角度考虑系统软件周刊，包括本期核心数据和历史客户风险的主要表现，是信用额度控制模块需要注意的表格。 1.5 ser释意：service缩写。“.ser” SMG3工程项目文件类型是决策引擎专用工具，因此使用 ser隐喻是指决策引擎的标准版本号。举例说明:SMG3（Strategy Management Generation 3)是Experian提供的决策引擎专用工具 同样的专用工具也有FICOBlaze。决策引擎是一系列标准的集合，可以处理大量的参与，最终导出结果。决策引擎原则是信用额度的关键组成部分之一。一般每个细分组都会独立配置一个SER，同一个信用额度步骤也可以运行几个SER。1.6 RBP解释:Risk-based Pricing，风险定价。例如，定量风险管理方法的核心之一是风险定价，也可以根据用户群体、实体模型决策风险、外部信用数据等因素向消费者授予金额和利率。 2.1 Aging Analysis解释:账龄分析表。表明从历期到切入点的延迟率具有清算终点站一致的特点，将分散在每月的贷款发放合并到一个观察时间段，对逾期贷款的比例进行分类汇总。2.2 Vintage Analysis解释:其实也是账龄分析表。与aging相关 analysis不同，vintage以投资账龄分析为载体，观察贷后管理n个月的逾期贷款比例。可用于分析各阶段发放贷款后的质量，观察批准标准调整对债务质量的影响。举例说明：Deliquency Vintage 30 :主要表现为月贷逾期300元 贷款本金/匹配收支明细，形成月贷额度。 2.3 C 、M 解释:C和M是描述逾期贷款bucket的专业术语。M0是正常财产，Mx是逾期贷款 x 期，Mx 超过x期(含)。无贷款逾期正常还款的bucket为M0，即C，M1为1期(1-29天) 。 M2 即逾期2期及以上(30) ） 。M2和M4是两个重要的分析连接点，一般认为M1是早期，M2-M3是中后期，M4是后续，超过M6。 2.4 Delinquency解释:逾期率/延迟率。点评信贷资产质量指标可分为两种观察方法：coincident和Laged。2.5 Coincident释意： 掉期指标值。用于分析本期所有应收账款的质量，计算延迟率。计算方法是除今天的应收账款外，本期各bucket的延迟限额（AR）总金额。Coincident应该在现阶段的切入点一目了然，所以很容易受到本期应收账款数量的波动，适合在业务流程总产量波动不大的情况下观察信贷资产质量。例子说明:Coincidentt，一个常见的指标 DPD 30 2.6 Laggged释意： 递延指标值。和coincident一样，它也是一个计算延迟率的指标，不同之处在于，laged的真实分数是本期造成还款金额的应收账款。Lagged观察是指本期发放贷款形成的逾期贷款比例，因此不受今日应收账款波动的影响。举例说明：Lagged DPD 30 $(%)= Lagged M2 Lagged M3 Lagged M4 Lagged M5 Lagged M1(1-29天)M6月底资产余额: 月末资产统计分析 1≤现阶段天数≤29 现阶段订单贷款本金总数为现阶段订单信息较大天数，不包括坏账损失订单信息。Lagged M1 =M1贷款金额/上月底贷款金额(M0~M6)2.7 DPD释意：Days Past Due 天数，自还款日第二天有实际还款日期的天数。Lagged M1 =M1贷款金额/上月底贷款金额(M0~M6)2.7 DPD释意：Days Past Due 天数，自还款日第二天有实际还款日期的天数。例如：DPD7 /30 ，超过7天宇30天的历史贷款逾期。行业内严格的逾期率计算公式：在给定时间段内，现阶段已逾期90天以上的贷款账户未偿还贷款本金总额，可能产生90英镑 合同总额逾期。其分子结构的概念是，只要贷款逾期约90天，合同贷款本金总额可能被视为逾期贷款，实际分数将部分贷款账户年龄分析时间不长，永远不会导致90 外部除去逾期合同总额(例如，贷款只能在2天前发放，无论如何都不能造成90天左右的逾期贷款)。 2.8 FPD 释意：First Payment Deliquency，第一次欠款逾期。客户信用额度成功后，首单必须还款的收支明细，最后还款日后7天内未还款且未延期的客户比例为FPD 7.分子结构是观察周期中提交订单并产生7天以上逾期贷款的用户数量。真实分数为本期所有首单提交订单，满足还款日后7天，关注周期中的用户数量。常见的FPD指标值也有FPD 30。 例如：假设客户根据10.1日的信用额度，在10.5日根据分期贷款形成第一笔分期贷款，并设定每月8日为还款日。第一笔账单的还款日期为11.08，还款日期结束前的还款日期不算逾期。如11.16未偿还贷款，则计入FPD710.1-10.30周期的分子。一般来说，逾期几天的用户可能会忘记偿还贷款或暂时感到焦虑，但FPD 7 客户可以判断信用额度人群的信用风险，预测未来资产的健康状况。 与FPD 7 相近，FPD 30是观察消费者首单还款明细贷款逾期情况的指标。对于逾期30天的客户，可以通过增加催收范围来保留一些损害。对于逾期30天以上的客户，催收资金的可能性大大降低，很可能进行外部催收。如果一段时间内的客户FPD 7相对较高，催款资金回笼较少，大部分落入FPD 30 在内部，证明这批消费群体的non-starter所占比例较高，贷款时根本不想还款，反之则说明消费群体的信用风险比较严重。2.9 Flow Rate解释:迁移率。通过催款观察早期还款金额后，未付款继续跌入下一期的概率。例如，M0-M1=M月末资产余额M1 / 8月M0-M1上月末M0贷款账户余额 ：8月份进入M1的贷款额度为M1 / 8月初，7月底，M0贷款额度 3.1 Benchmark 释意：标准。每个版本的新实体模型都需要与在线基准模型或规则集进行实际效果检查。 3.2 IV释意：information value 又称VOI，信息内容值，value of information，选值段(0，1)。该值用于表示某个变量的预测，越高越好。一般IV值0.3以上，预测性较高。 3.3 K-S value释意：K-S指klmogrov-smirnov，这是一个区别力指标值。所谓差异力，是指物理模型对于优劣客户的识别能力，差异力越高，物理模型的精度越高，误判的概率越小。K-S值越高越好，客户表达水平一般在0.6以上。3.4 PSI释意：population stability index，稳定性指标值越小越稳定。用于比较现阶段客户群与模型开发样品客户群的差异，评价指标体系的效果是否超出预期。3.5 Training Sample解释:模型样本，一组用于训练算法的主要用户数据。相互配合的样品也有off-time sample(认证样品)，两个样品都取决于相同的客户层面，通常需要使用模型样品练习的模型来确认认证样品。3.6 WOE释意：weight of ecidence，选值段(-1，1)征兆权重系数。毁约件比例高于正常零件，WOE为负数。肯定值越高，区分优劣客户的能力就越强。 3.7 Bad Capture Rate 释意：坏客户的捕获率。这也是评价指标体系实际效果的指标，比例越大越好。 举例说明：Top 10% Bad Capture Rate是指模型评估的最坏客户中前10%的客户在样本中是坏客户的比例。 3.8 Population释意：All Population，整体样品客户，包括模型样品和认证样品。 3.9 Variable解释:用户标识符。每一个物理模型都依赖于许多前提变量和衍化自变量作为入参。变量的名称必须符合要求，易于理解和扩展。 3.10 COR释意：相关系数r。Corr的平方根接近1，线性关系程度越高，接近0，相关性越小。重庆私人二抵 4.1 APR释意：Annual percentage rate，利率按今年的百分比计算，每年复利一次。nominal APR名义利率，effective APR内涵报酬率。4.2 AR释意：accounts receivable，本期应收账款。4.3 Application fraud 解释:冒名申请4.4.4 Transaction fraud 释意:欺诈交易4.5.5 Balance Transfer解释:余额补偿，即信用卡还贷业务流程。4.6 Collection 释意： 催款。根据客户的催送时间由短到长，分为艾拉利 collection(初期催款)、Front end(前端催款)、Middle range(中区催款)、Hot core(后半段催款)Recovery(坏账后催款/坏账损失收入)这些阶段有不同的催收方式和频率。4.7 DBR释意：debit burden ratio，债务比。一般债务人在各渠道的整体无担保债务不得超过其月平均收入的22倍。4.8 Instalment解释:分期还款4.9 IIP解释： 计提坏账损失4.10 PIP解释:资产减值准备
4.11 NCL释意：net credit loss，净损率。本期转呆账额度减去本期转呆账回收利用是净实际损失。4.12 Loan Amount解释:贷款总额4.13 MOB释意：month on book 账龄分析举例说明：MOB0，下款日至当月月底。MOB1，下一次付款后第二个详细月4.14 Non-starter 解释:恶意拖欠客户4.15 Payday Loan解释说:发工资日借款。无担保个人信用贷款，贷款速度快，信用额度低，期限短但利息高。低信用额度和低利率是这种模式的先决条件。 4.16 Revolving解释:循环信用。提钱乐信用钱包给大家的是循环额度，对应的还有医疗美容、教育等专项信用额度。 4.17 WO释意：Write-off ，转为坏账，一般贷款逾期6期以上转为坏账。待续... —————————————— 转截需要权利。